Так называемый пятилетний CDS-спред на Россию, который отражает восприятие рынками странового риска, днем 13 января резко увеличился на 26 базисных пунктов, почти на 20 процентов. О том, что страховка от краха долга страны резко взлетела в цене, пишет РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg. Котировка CDS достигала 161,9 базисных пункта.
CDS, кредитно-дефолтный своп – производный инструмент, который покупатель приобретает, чтобы застраховаться от дефолта в обмен на регулярные платежи. Чем эти платежи выше, тем рискованнее базовые обязательства.
Нынешний рост стал крупнейшим однодневным скачком за почти двухлетний период, с марта 2020 года. Уровень также стал самым высоким за тот же срок. Тогда оценка риска росла на фоне начала пандемии, растет она, как правило, и на ожидании санкций. Актуальный уровень означает, что страховка от дефолта по российским бумагам в течение пяти лет обходится инвесторам примерно в 162 тысячи долларов в год.